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b股下折怎么算的(中科创达股票)

21财经网 2021-07-16 18:41:16

这里我们来讨论下分级基金B基持有者参与下折的亏损究竟是怎么计算的,此前我们仅给出了粗略的估算方式,这里我们根据证券股B(150302)的实际情况给大家进行详尽的分析。为了准确,小编特意用证券股B(150302)做了尝试,用亲身经历告诉您下折的过程到底是什么样的。

首先,证券股B(150302)下折基准日为8月25日,当天小编以收盘价0.226买入50000份,成本11300元。

当日收盘其A、B份额情况是:

A交易价格0.978,折价2.2%,净值约为1,此前历史平均折价率7%左右。

B交易价格0.226,溢价15.78%,净值约为0.1952,此前历史平均溢价率15%左右。

下折过程中计算过程如下:小编的买入日计为T。

折算触发日(T-1):当分级B净值低于0.25,触发下折。当天分级A、分级B正常交易,母基金正常申赎。

折算基准日(T):母基金暂停申赎;A、B份额上午9:30-10:30停牌一小时,10:30之后恢复交易;A、B份额下午13:00-14:00停牌一小时,14:00之后恢复交易。此时基金名称前会带“*”。这一天上交所交易的B基,即“50”开头的品种,不会带“*”,且只于上午9:30-10:30停牌一小时。

这一天收盘后,我们可以知道由于折算,在不考虑其他因素的情况下,买入的B基将瞬间亏损:

(0.226-0.1952)/0.226=13.6%。

净值变为1。

份数变为50000*0.1952=9760份(这个位置由于四舍五入,实际到手为9761份)

之后,在折算执行日(T+1),折算执行日(T+2):A、B份额暂停交易;母基金暂停申赎。

注意:1.这一天母基金净值仍跟随其对应指数波动。2.从这一天开盘开始,B基净值按照折算后的杠杆计算波动。

这一天,指数波动-3.72%,由于母基金暂停申赎,仓位较前日基本无变化,约30.38%,母基金跌幅约1.13%。

由于回归初始的两倍杠杆,B基跌幅1.13%*2=2.26%

折算结果公告日(T+2):A份额持有人收到母基金份额。母基金恢复申赎,A、B份额上午9:30-10:30停牌一小时,10:30之后恢复交易。

故今日开盘,B基价格为:1-0.0226=0.977(四舍五入)

之后,今天(8月27日)复牌,B基开盘价为0.977,份额为9761份,由于盘中上涨9.01%,收盘如下所示:

事实上,小编买证券股B(150302)是为了博取利润的,T日当天(即8月25日),预估溢价不到3%,可是由于杠杆巨大,导致估值差距非常大,从而承受了意外的损失。这里也提醒大家,下折B基无论如何都要回避。

标签: 中科
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